بنية نظام تداول الأسهم

ميزة خاصة: البنية التحتية للتجارة عبر الإنترنت بنية تداول ناجحة تسهل التبادلات عبر الإنترنت تسهيل المعاملات من خلال توفير بوابات التداول عبر الإنترنت وبيوت الوساطة سهولة ومرونة. هيريس نظرة على البنية التحتية الأساسية لل نس، بس، وبعض البوابات التجارية. من قبل سوتيمان داس غوبتا كما وعدت من قبل رؤى التكنولوجيا والمجموعات المتنبأ بها على مدى العقد الماضي، فإن الإنترنت قد فتحت بالفعل سبلا جديدة لإدارة الأعمال. وتقوم البورصات في جميع أنحاء العالم الآن بمعظم أعمالها عبر الإنترنت من خلال وسطائها وشركائها، وهو تحول كبير عن الطريقة التقليدية. وفي البلدان المتقدمة، تجري جميع معاملات الصرف تقريبا على الإنترنت. وقد انتعش هذا الاتجاه ببطء في الهند واثنين من أكبر البورصات، وبورصة الأوراق المالية الوطنية (نس) وبومباي للأوراق المالية (بس) تم إجراء التجارة عبر الإنترنت بنجاح في وقت ما الآن. لماذا التبادلات الهندية في وقت متأخر والوساطة المنازل كانت بطيئة لنقل معاملاتهم على الانترنت. ويرجع ذلك أساسا إلى اللوائح الحكومية. كان هناك تأخير أولي في وضع مواصفات لإنشاء مجموعات المستخدمين المغلقة (كوغس). تم حل القضية بين دائرة النقل ووزارة المالية حول عام 1998، وسرعان ما ظهرت بوابات التجارة مثل إيسيسيديركت، موتيلالوسوال، و سمارتجونيس إلى حيز الوجود. ولعل الربط هو أهم عامل تكنولوجي. وكانت تكلفة الخطوط المؤجرة وروابط المحطات الطرفية ذات الفتحات الصغيرة جدا مرتفعة عادة، وكانت موثوقية الوصلات منخفضة. كما استغرق الأمر وقتا طويلا للالتزام بالروابط حيث كان على المرء تقديم طلب والانتظار لبضعة أسابيع حتى يصبح الرابط قيد التشغيل. كما كانت هناك قضايا أخرى مثل الأمن، والنسخ الاحتياطي والتكاليف الإجرائية للانتعاش كانت رادعة. والحمد لله، جنبا إلى جنب مع قرار من القضايا التنظيمية، والهند لم يعد لديه أي اتصال الضغط وعرض النطاق الترددي القضايا. مع دخول اللاعبين الخاصين في سيناريو النطاق العريض والحكومة انفتاح قطاع الاتصالات، وهذه القضايا غير موجودة تقريبا. الحلول الأمنية والخدمات المتاحة في السوق قد نضجت وأنها لا تكلف حزمة جميلة بعد الآن لوضع حل النسخ الاحتياطي بسيطة في المكان. تشريح التداول عبر الإنترنت ينطوي التداول عبر الإنترنت على كميات كبيرة من البيانات التي يتم التعامل معها كل يوم. وكمثال على ذلك، بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في الفترة من 2001 إلى 2002 (نيسان / أبريل - آذار / مارس) 1244.10 كرور روبية، في حين بلغ متوسط ​​الصفقات اليومية 5.17 روبية لكح. إضافة إلى ذلك هناك لوائح صارمة من بنك الاحتياطي الفدرالي الذي يجعل من الضروري للشركات لتخزين ما لا يقل عن 7 سنوات من البيانات المعاملات والمالية. تصميم يحتاج إلى أن يكون دائما على، وآمنة، زائدة عن الحاجة، ولها عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد كافية. التخزين لهذه الكميات العالية من البيانات الهامة من الطبيعي أن نشر التخزين المستندة إلى الشبكة مثل ناس أو سان. الأمن الأمن هو جزء حيوي ومتكامل من بنية التصميم. وينبغي أن تكون عناصر الأجهزة والبرمجيات مبنية حول بنية أمنية متعددة الطبقات وينبغي أن تعقد في مكانها مع سياسة أمنية موثقة جيدا. التوافر يجب أن يكون التبادل عبر الإنترنت بشكل مثالي توفر خمسة-تسعة. تطبيقات من الصعب نشر التطبيقات من خارج منطقة الجزاء في التبادلات كما أن كل بنية فريدة من نوعها على أساس عوامل مثل تدفق العمليات، وحجم التداول، وعدد من الأعضاء، وعدد من المستخدمين، وعدد من المواقع. الهندسة المعمارية نس نشرت نيبيس (نس نظام المعلومات على شبكة الإنترنت) لنشر المعلومات في الوقت الحقيقي التداول عبر الإنترنت و نيت تطبيق القائم على خادم العميل للمساعدة في عملياتها. وقد نشرت بورصة لندن نظام التداول عبر الإنترنت (بولت) على منصة جنبا إلى جنب التي لديها بنية من مستويين. وتدعي أنها قادرة على دعم ما يصل إلى 2 مليون صفقة يوميا. البورصات الهندية تعتبر بورصة نيويورك و بورصة لندن من أكبر البورصات في البلاد. أنها تتعامل أحجام التداول اليومية كبيرة جدا، ودعم كميات كبيرة من حركة البيانات، ولها شبكة وطنية كبيرة جدا. حجم التداول في كلا البورصات ضخم. ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في سوق رأس المال في بورصة سنغافورة حوالي 2300 كرور روبية، وفي قطاع المشتقات، حوالي 1300 كرور روبية. ويبلغ متوسط ​​حجم حركة المرور اليومي نحو مليون صفقة يوميا في قطاع أسواق رأس المال ونحو 50 ألف صفقة يوميا في قطاع المشتقات. هناك حوالي 13،000 مستخدم مسجل في كلا القطاعين ومتوسط ​​حوالي 9500 مستخدم يتم تسجيل الدخول في وقت واحد. وفي سوق لندن للأوراق المالية كان متوسط ​​حجم التداول اليومي في الفترة 2001-2002 (نيسان / أبريل - آذار / مارس) 1244.10 كرور روبية، وبلغ متوسط ​​الصفقات اليومية 5.17 روبية لكح. تصميم الشبكة وغني عن القول، أي تبادل عبر الإنترنت يحتاج إلى أن يكون دائما على، وآمنة، زائدة عن الحاجة، ولها عمليات النسخ الاحتياطي والانتعاش كافية. G. M شينوي، نائب الرئيس، نس-إيت، يتحدث عن فلسفة تصميم تبادل له على الانترنت. وكان الهدف الأساسي من التصميم هو توفير الوصول العادل والمتكافئ والشفاف في جميع مواقعنا على الصعيد الوطني. وكان أحد الجوانب الهامة لتوفير الاتصال لأعضائنا التجاريين في أقرب وقت ممكن. قوت قطاع الاتصالات هو ليبرالي إلى حد ما اليوم. وفي عام 1993، كانت التكنولوجيا تنضج وكانت مكلفة. تكلف الخطوط المؤجرة عشرة أضعاف ما تفعله اليوم. وكانت تكنولوجيا السواتل نعمة لأنها سمحت بنشر أسرع من الخطوط المستأجرة. نس لديها الآن أكبر شبكة فسات في البلاد مع أكثر من 3000 فسات وتتوقع أن تنمو إلى أكثر من 4000 فساتس قريبا. كوت عناصر الشبكة نظرة على كميات التداول الضخمة وحركة المرور الأكبر هو دليل كاف على الطبيعة الحرجة للأنظمة. فهو يجعل المرء يهدأ للتفكير في الخسائر المتوقعة في حالة تعطل لمدة عشر دقائق عندما تعبر التجارة اليومية روبية 3000 روبية. يجب تخطيط عناصر الشبكة مثل التخزين، والأمن، والنسخ الاحتياطي وعمليات الاسترداد، والتوافر، والتطبيقات المختلفة بعناية وتكليف. ثم على المرء أن يتبع لوائح ربي صارمة لتخزين ما لا يقل عن 7 سنوات من البيانات المعاملات والمالية. التخزين لهذه الكميات العالية من البيانات الهامة من الطبيعي أن نشر التخزين المستندة إلى الشبكة مثل ناس أو سان. نس تنفيذ سان كما يشعر أن حجم البيانات الخاصة به قد نمت بشكل هائل. الأمن ينبغي أن يكون هذا جزءا حيويا ومتكاملا من بنية التصميم. يجب بناء عناصر الأجهزة والبرمجيات حول بنية أمان الطبقات. وينبغي أن تعقد في مكانها مع سياسة أمنية موثقة جيدا. يقول شينوي كوتسكوريتي هو العنصر الأكثر أهمية في الشبكة. وقد بنيت جميع التطبيقات مع نهج واعي نحو الأمن. إن السياسات الأمنية متكاملة بإحكام وتدقق بشكل منتظم بحيث لا تترك مجالا للتسوية. يتم تقوية جميع التطبيقات و أوس بشكل دوري ل safety. quot النسخ الاحتياطي والاسترداد وقد برزت هذه باعتبارها واحدة من الجوانب الحيوية لاستمرارية الأعمال. عندما تم تصميم التبادلات عبر الإنترنت قبل بضع سنوات، ربما لم يتم التركيز كثيرا على هذا الجانب، كما هو عليه اليوم. غير أنه ليس من الصعب إضافة عمليات استمرارية الأعمال إلى شبكة قائمة. يقول شينوي، كوتا نسخة احتياطية لشبكة فسات لدينا، تم نشر شبكة التجارة الأرضية القائمة في منتصف عام 2000. لدينا أكثر من 850 خطوط المؤجرة التي تربط مواقعنا على الصعيد الوطني. نحن البورصة الوحيدة في البلاد أن يكون لها زائدة تماما موقع استمرارية الأعمال في China. quot توافر وينبغي أن يكون التبادلات على الانترنت مثالي خمسة-تسعة توافر. وعادة ما تفضل البورصات استضافة بنيتها التحتية الداخلية وعدم استخدام خدمات مركز بيانات خارجي. نس يدعي لتحقيق الجهوزية أكبر من 99.9. ويرجع ذلك في معظمه إلى إجراءات وضعت داخليا ومراجعة مستمرة لاتفاقات مستوى الخدمة مع بائعي الأجهزة، كما يقول شينوي. تطبيقات من الصعب نشر التطبيقات من خارج منطقة الجزاء في التبادلات كما أن كل بنية فريدة من نوعها على أساس عوامل مثل تدفق العمليات، وحجم التداول، وعدد من الأعضاء، وعدد من المستخدمين، وعدد من المواقع. قد يتم تطوير تطبيقات مثل التداول، والمقاصة، وإدارة المخاطر، والمراقبة، وحساب الفهرس، والقائمة، والعضوية، والحسابات في المنزل أو من قبل مطوري البرمجيات الخارجية. ويعتقد البنانان الكبيران نس و بس، التبادلين الكبيرين في تحديث وتطوير نظمها التكنولوجية للحفاظ على تسليم وفقا لالتزامات وعود قدمت لأعضائها والشركاء والعملاء. الهندسة المعمارية نس - نيت نس نشر نيبيس (نس نظام المعلومات على شبكة الإنترنت) لنشر المعلومات في الوقت الحقيقي التداول عبر الإنترنت و نيت تطبيق يستند إلى خادم العميل للمساعدة في عملياتها. نيت مخازن جميع المعلومات التجارية في قاعدة بيانات في الذاكرة في نهاية الخادم لتحقيق الحد الأدنى من وقت الاستجابة والحد الأقصى للنظام توافر للمستخدمين. يعمل برنامج خادم التداول على جهاز ستراتوس الرئيسي المتسامح مع الأخطاء ويعمل برنامج العميل على أجهزة كمبيوتر ويندوز. وتستخدم شبكة الاتصالات بروتوكول X.25 وهي العمود الفقري لنظام التداول الآلي. كل عضو تداول يتداول على نس مع أعضاء آخرين من خلال جهاز كمبيوتر يقع في مكتب أعضاء التداول. ويرتبط أعضاء التداول في قطاع سوق الدين بالجملة بالكمبيوتر المركزي في نس من خلال الخطوط المؤجرة 64 كيلوبت في الثانية ومحطات الطرفية فسات. وتعدد هذه الخطوط المؤجرة باستعمال وصلات مبصرة من الألياف الضوئية تبلغ 2 ميغابايت. يتصل المشاركون في ودم بنظام التداول من خلال روابط الطلب الهاتفي. يستخدم التبادل خوادم أونيكس المستندة إلى ريس من ديجيتال و هب لتجهيز المراجع. وتستخدم تطبيقات مثل أوراكل 7 و سكلوراكل أشكال 4.5 الواجهات الأمامية لوظائف الصرف. علم جنون البقر - بولت بس نشرت نظام التداول عبر الإنترنت (بولت) في 14 مارس 1995. وهو يعمل على منصة جنبا إلى جنب S74016 تعمل على 16 وحدة المعالجة المركزية. تعمل أجهزة تيتانيم هيمالايا S74016 كخلفية لأكثر من 8000 محطة عمل ترادر ​​متصلة بشبكة إيثرنت و فسات وشبكة البيانات المؤجرة المدارة (ملدن). وتدعي الأنظمة التعامل مع ما يصل إلى مليوني صفقة يوميا. بولت لديه بنية من مستويين. ترتبط محطات عمل المتداول مباشرة بخادم الواجهة الخلفية الذي يعمل كخادم اتصالات ومحرك تداول مركزي (كت). كما يوفر النظام خدمات أخرى مثل نشر المعلومات، وحساب المؤشر، ورصد المواقع. ويساعد مرفق مراقبة المعاملات في العمارة الترادفية على الحفاظ على سلامة البيانات من خلال سكل بدون توقف. مع مساعدة من متنل، وقد وضعت بس شبكة ملدن تتألف من 300 2 ميغابت في الثانية خطوط و 1500 64 كيلوبت في الثانية خطوط التي تربط جميع البورصات الإقليمية والمكاتب في مومباي. الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسوق من خلال محطات عمل المتداول أمر ضروري للمشاركين في السوق للعمل على أساس الوقت الحقيقي واتخاذ قرارات فورية. وقد تم ربط بولت مع مختلف بائعي المعلومات مثل بلومبرغ، جسر، ورويترز. يتم تغذية معلومات السوق لوكالات الأنباء في الوقت الحقيقي. ويعتزم التبادل تعزيز القدرات لزيادة تدفق المعلومات في اتجاهين. بوابات التداول عبر الإنترنت التداول عبر الإنترنت هو النشاط الاستثماري الذي يحدث عبر الإنترنت دون الإدماج المادي للوسيط. يجب على المستخدم النهائي (المستثمر) التسجيل مع بوابة التداول عبر الإنترنت مثل إيسيكديركت، موتيلالوسوال، سمارتجونيس، و شاريخان. وبالتالي يدخل المستثمر في اتفاق مع الشركة للتجارة في الأوراق المالية المختلفة وفقا للشروط والأحكام المدرجة أسفل الاتفاق. منذ يتم توصيل خوادم بوابة التداول عبر الإنترنت في كل وقت إلى البورصات والبنوك المعينة، ويتم تجهيز النظام في الوقت الحقيقي. يمكن للمستثمرين أيضا الحصول على التحديثات على التداول والتحقق من حالة أوامرهم إما عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال واجهة. تصميم البوابة هاريش مالهوترا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، موتيلال أوسوال للأوراق المالية المحدودة، يقول كوتد البوابة يجب أن تكون بسيطة للتنقل، والكامل للمعلومات المفيدة وذات الصلة التي تتوفر مع أقل عدد من النقرات، وينبغي أن يكون person. quot ومع ذلك هناك جانب مهم جدا هو أن النظم ينبغي أن تكون قادرة على التفاعل مباشرة مع تلك التبادلات على الانترنت دون قضايا عدم التوافق. يستخدم إيسيسيديركت التشفير 128 بت تمكين طبقة المقابس الآمنة (سل) لضمان أن المعلومات المرسلة عبر الإنترنت آمنة ولا يمكن الوصول إليها من قبل طرف ثالث. وعادة ما يتم منح المستخدمين خيارات لربط حساباتهم المصرفية وحسابات ديمات وحسابات الوساطة في واجهة واحدة. هناك أيضا نافذة واحدة لجميع التبادلات وشاشة واحدة للآلية توجيه النظام كاملة. وتشمل الأجهزة المستخدمة خوادم الويب والتطبيقات، والمفاتيح، والموجهات، والجدران النارية وأجهزة الأمن، والأجهزة المتخصصة. يستخدم موتيلالوسوال خوادم كومباك للتطبيقات وقاعدة البيانات، وموجهات سيسكو، وجدران الحماية نقطة تفتيش. وقد تم تخصيص هذه الأنظمة من قبل فريقها الداخلي. يتم الاستعانة بمصادر خارجية تطبيقات التداول. لدينا أيضا التخزين حاليا التي يتم احتياطيا بشكل دوري في مواقع منفصلة، ​​كما يقول هاريش. نجاح البوابة إن نجاح البوابة التجارية سيعتمد بالتأكيد على باقة خدماتها للمستخدم النهائي. معظم البوابات تهمة رسوم التسجيل الصغيرة والوساطة على أساس مختلف الظروف. ومع ذلك من المهم للمنظمة للحفاظ على التركيز على الخدمات التي تركز على العملاء ونماذج التسليم في الواقع يتمتع معظم الاهتمام. متطلبات نظام التداول حسابي حاليا أنا أخذ فئة حول أبنية البرمجيات. في هذه الفئة يختار كل طالب نظاما، ويحدد متطلباته المعمارية، ويصمم حلا قادرا على تلبية تلك المتطلبات. لقد اخترت نظام التداول الحسابي بسبب التحدي التكنولوجي ولأنني أحب الأسواق المالية. تستخدم أنظمة التداول الخوارزمية الخوارزميات الحسابية لاتخاذ قرارات التداول، وتقديم الطلبات، وإدارة الطلبات بعد تقديمها. في السنوات الأخيرة اكتسبت أتس شعبية وتمثل الآن غالبية الصفقات التي وضعت من خلال التبادلات الدولية. يتم التمييز بين التداول المبرمج والتداول الخوارزمي. يتضمن التداول المبرمج كسر أوامر الأسواق الكبيرة في حزم من الأسهم الأصغر حجما. في هذه المقالة، يعتبر التداول المبرمج مطلبا أمنيا لأحد أتس. مقدمة أنظمة التداول الخوارزمية يتحدث بشكل عام، هناك خمسة أنواع من المشاركين في السوق: المستثمرين التجزئة، والتجار الملكية، وصناع السوق والمؤسسات جانب الشراء، ومؤسسات البيع. وتستعمل مؤسسات الاتصالات المتنقلة الأكثر استخداما من قبل مؤسسات الملكية، ولكن هذه الديناميكية آخذة في التغير. التداول الخوارزمي كخدمة (أتاس) يجعل التداول الخوارزمي متاحا للمستثمر التجزئة (انظر التذييل). توضح هذه المقالة المتطلبات المعمارية ل أتس التي تستخدمها مؤسسة شراء الملكية. في أعلى مستوى، لدى أتس ثلاث وظائف: اتخاذ قرارات التداول، إنشاء أوامر التداول، وإدارة تلك الأوامر بعد تقديمها. تحت هذه هناك مجموعة من المتطلبات الوظيفية أكثر تفصيلا، وبعضها قد يكون راضيا من قبل الهندسة المعمارية. مقدمة هندسة البرمجيات وهناك الكثير من النقاش لا يزال يحيط تعريف ما هي بنية البرمجيات. وفي سياق هذه المادة، تعرف هندسة البرمجيات بأنها البنية التحتية التي يمكن في إطارها تحديد مكونات التطبيقات التي توفر وظائف المستعمل ونشرها وتنفيذها. وينبغي لنظام البرمجيات أن يفي بمتطلباته الوظيفية وغير الوظيفية. وتحدد المتطلبات الوظيفية وظائف مكونات الأنظمة. وتحدد المتطلبات غير الوظيفية التدابير التي يقاس بها أداء النظام. نظام البرمجيات الذي يفي بمتطلباته الوظيفية، قد لا يزال لا يلبي توقعات المستخدمين على سبيل المثال. فإن أتس التي يمكن أن تقدم الصفقات، ولكن ليس في الوقت المناسب، من شأنه أن يسبب خسائر مالية. وتوفر بنية البرمجيات أساسا بنية تحتية تلبي المتطلبات غير الوظيفية، ويمكن في إطارها نشر المكونات التي تلبي المتطلبات الوظيفية وتنفيذها. ومن ثم يمكن تقسيم متطلبات نظام التداول الخوارزمي على نطاق واسع إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية. المتطلبات الوظيفية تحت اتخاذ قرارات التداول متطلبات مستوى أعلى هناك ثلاثة متطلبات عالية المستوى: الحصول على بيانات السوق - تحميل، تصفية، وتخزين بيانات منظمة وغير منظم. وتشمل البيانات المنظمة بيانات السوق في الوقت الحقيقي من رويترز أو بلومبرغ المرسلة باستخدام بروتوكول على سبيل المثال. FIX. وتشمل البيانات غير المهيكلة أخبار وبيانات وسائل الاعلام الاجتماعية. تحديد استراتيجية التداول - تحديد قواعد التداول الجديدة والاستراتيجيات. تتكون قاعدة التداول من مؤشر، وعدم المساواة، والقيمة العددية على سبيل المثال. نسبة العائد على السهم (بي) 10. يتم تنظيم قواعد التداول في شجرة قرار لتحديد استراتيجية التداول (موضح أدناه). تحليل الأوراق المالية ضد استراتيجية التداول - لكل أمن، والحصول على البيانات وتصفية من خلال استراتيجية التداول لتحديد أي الأمن للشراء. بالإضافة إلى ذلك: لكل موقف مفتوح، تحديد أي أمن للبيع. ملاحظة: قد يختلف هذا الشرط. تحت متطلبات إنشاء متطلبات التداول متطلبات مستوى أعلى هناك اثنين من متطلبات مستوى عال: الحصول على معلومات التجارة - لكل قرار، والحصول على رمز الأمان والسعر والكمية، الخ إنشاء ترتيب التداول - لكل قرار، وتحديد نوع النظام وإضافة معلومات التجارة . هناك ستة أنواع النظام: طويلة، قصيرة، السوق، الحد، توقف، والمشروط. تحت متطلبات إدارة متطلبات أعلى مستوى هناك ثلاثة متطلبات مستوى عال: إدارة أوامر المعلقة - لكل أمر، والتحقق من صحة وتأكيد أن النظام الطريق تقديم أوامر - توجيه كل أمر إلى تبادل، تجمع الظلام، أو الوساطة إدارة أوامر المقدمة - تتبع حالة كل أمر المقدمة، إذا كان النظام هو مطابقة ثم إنشاء موقف مفتوح. إذا لم يتم مطابقة النظام ثم وقف هذا النظام. يوضح هذا الرسم البياني كيف يمكن تعريف استراتيجية التداول على أنها شجرة قرارات قواعد التداول متطلبات غير وظيفية هناك العديد من المتطلبات غير الوظيفية التي يتم تداولها بين بعضها البعض على سبيل المثال. فإن زيادة الأداء غالبا ما تأتي بتكلفة إجمالية متزايدة للملكية. وتشمل متطلبات نظام التداول الخوارزمي غير الوظيفي، قابلية التوسع - هو قدرة النظام على التعامل مع الأداء تحت عبء العمل المتزايد أو المتزايد. وينبغي أن تكون أتس قابلة للتطوير فيما يتعلق بعدد تغذية البيانات في العمليات، وعدد التبادلات التي تتداول عليها، والأوراق المالية التي يمكن تداولها. الأداء - هو مقدار العمل الذي أنجزه النظام مقارنة بالوقت والموارد اللازمة للقيام بذلك العمل. يجب أن يكون أتس أوقات استجابة سريعة (العودة إلى السوق) ومعالجة عالية وشبكة الإنتاجية. قابلية التعديل - هي السهولة التي يمكن بها تغيير النظام. يجب أن يكون ل أتس استراتيجيات التداول القابلة للتعديل بسهولة ومعالجة البيانات الموثوقية - هو دقة وموثوقية نظام لإنتاج مخرجات صحيحة للمدخلات التي يتلقاها. لأن الأخطاء والبق في أتس يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة والغرامات، والموثوقية أمر بالغ الأهمية. انظر الفارس عاصفة الرأسمالية لدليل على ذلك. قابلية التدقيق - هي السهولة التي يمكن بها مراجعة النظام. وقد وضعت الحالات المرموقة الأخيرة من أتس التي تطلق حريقا أتس في دائرة الضوء للشركات التدقيق. ولذلك ينبغي أن تكون قابلة للتدقيق سواء من الناحية المالية أو الامتثال أو تقنية المعلومات. الأمن - هو سلامة منظمة ضد النشاط الإجرامي مثل الإرهاب أو السرقة أو التجسس. لأن استراتيجيات التداول هي الملكية وتمثل ممتلكات فكرية قيمة يجب تأمينها. بالإضافة إلى ذلك، لحماية أتس من الاصطياد، يجب أن تكون مشوشة أوامر باستخدام استراتيجيات التداول المبرمجة. التسامح مع الخطأ - هو قدرة النظام على مواصلة التشغيل بشكل صحيح بعد خطأ أو فشل. وھذا مشابھ للموثوقیة، إلا أنھ ینبغي أن یظل التکنولوجیا المحورة موثوق بھا حتی بعد حدوث خطأ لتجنب الخسائر المالیة. قابلية التشغيل البيني - هي السهولة التي يستطيع النظام من خلالها العمل مع مجموعة متنوعة من الأنظمة ذات الصلة. وهذا أمر مهم بالنسبة ألجهزة تكنولوجيا المعلومات التي قد تكون مطلوبة للتواصل مع أنظمة إدارة النظام، وأنظمة إدارة المحفظة، وأنظمة إدارة المخاطر، والنظم المحاسبية، وحتى النظم المصرفية. نظرة عامة على النطاق المعماري النطاق المعماري هو مجموعة من الخدمات التي تدعمها الهندسة المعمارية التي تستهلكها المكونات لتلبية متطلباتها الوظيفية وغير الوظيفية. ويرد تفصيل أكثر تفصيلا لهذا النطاق المعماري في وثيقة المتطلبات التفصيلية. وعلى مستوى رفيع، يتعين توفير الخدمات التالية من قبل البنية: بيئة معالجة مسبقة للبيانات قابلة للتعديل - تدعم تدفقات بيانات متعددة، ومرشحات للبيانات غير ذات الصلة، وتقسيم البيانات الزمنية بيئة معالجة موزعة - تدعم وحدات معالجة متعددة (مجموعات)، رصد الأداء في الوقت الحقيقي، إطار الاتصالات الموجهة نحو الرسائل، جدولة مجموعات البيانات الزمنية، موازنة التحميل، وتكرار البيانات وحدات المعالجة الفردية - التي تدعم طوابير في الذاكرة، ومعالجة الأحداث المعقدة (على البيانات الزمنية) (سان) - الذي يدعم تجميع البيانات الزمنية والاستعلام المستمر والتسجيل (لمسارات التدقيق) بيئة استعادة البيانات (در) - يكرر نظام إدارة سان ونظام إدارة بيئة التكامل - التي تعرض واجهة برمجة التطبيقات القياسية للمكونات ويربط المكونات الداخلية والخارجية لبعضها البعض نظام إدارة النظام - الذي يدعم تيارات المدخلات المتزامنة، باسيف هاء، موازنة التحميل، معايير أسيد على الطلبات، مسار مراجعة، ويتم تكرارها بيئة استخدام النظام - التي تدعم ملفات تعريف المستخدمين المتعددة وتكشف واجهة أمامية تدار بالكامل لنظام التداول الخوارزمي متطلبات الوصول والتكامل تصف متطلبات الوصول الطرق حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى مكونات الأنظمة. يجب أن يعرض نظام التداول الخوارزمي ثلاث واجهات: واجهة لتعريف قواعد التداول الجديدة واستراتيجيات التداول ومصادر البيانات واجهة خلفية لمسؤولي النظام لإضافة مجموعات وتكوين العمارة وواجهة تدقيق للقراءة فقط لفحص ضوابط تكنولوجيا المعلومات و حقوق وصول المستخدم. وتسمى المتطلبات المسبقة للدمج بين المكونات والنظم الخارجية متطلبات التكامل. وينبغي أن يدعم نظام التداول الخوارزمي التكامل القائم على الملفات، والتكامل القائم على الرسائل، وتكامل قاعدة البيانات. على هذا النحو، ينبغي تلبية المتطلبات التالية من قبل الهندسة المعمارية: تكامل قاعدة البيانات - دعم أودبك، جدبك، أدو، و تك التكامل ملف القائمة - دعم كسف، شمل، وملفات جسون التكامل القائم على الرسالة - دعم فيكس. بسرعة. و فيكساتدل القيود المعمارية النقاط الزرقاء تظهر المواقع الفعلية حيث يتم تقليل الكمون الشبكة وتظهر النقاط الحمراء المواقع المادية للتبادلات المالية الكبيرة. من أجل تحقيق أقصى قدر من أداء نظام التداول حسابي، ينبغي للمرء أن منزل النظام في المواقع التي تقلل من وقت استجابة الشبكة. المصدر: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الصحافة المفتوحة: dspace. mit. eduhandle1721.16285 القيود المعمارية هي العوامل التي تقيد أداء العمارة التي يجري بناؤها. والقيود التي سأذكرها هنا هي قيود الشبكة المادية والقيود التنظيمية. وتوضع قيود الشبكة المادية على النظام نتيجة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية السيئة. للتخفيف من هذا القيد يجب بناء النظام حيث يتم تقليل وقت استجابة الشبكة. وهناك طريقة أخرى لتخفيف القيود المفروضة على الشبكة تتمثل في تحديد موقع نظام التداول الحسابي مع تبادل السوق. وبعد أن قيل إن قرار المشاركة في الموقع يدخل قيودا إضافية على التجهيز والفضاء. ويتم تطبيق القيود التنظيمية من خالل القوانني واللوائح، التي تكون في معظمها من البلدان وتبادلها. وهذا عامل متزايد الأهمية في تصميم وتنفيذ نظام التداول الحسابي لأن التداول الخوارزمي أصبح أكثر تنظيما بعد تحطم فلاش عام 2010. وبصفة عامة، يجب على أتس أن تلتزم على األقل بقواعد سيكس فيما يتعلق بامتثال النظام والنزاهة) سسي (، وإرشادات أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ألنظمة التداول الخوارزمية، ومعايير إسو 9000 للتداول الخوارزمي) AT9000 (، ومعايير التقارير المالية الدولية) إفرس . خاتمة تعقيد أبنية نظام التداول معقدة من قبل متطلبات غير وظيفية صارمة المتوقع من النظام ومجموعة واسعة من المتطلبات التنظيمية والامتثال التي تنظم التداول الآلي. وبسبب هذه التعقيدات، ينبغي النظر بعناية في تصميم وتنفيذ بنية النظام. في تصميم بنية تداول خوارزمية مفتوحة المصدر آمل أن أشير إلى تلك المتطلبات المعمارية التي غالبا ما يتم التغاضي عنها في بداية تصميم مثل هذه الأنظمة. ومن غير المحتمل أن تكتمل المتطلبات المحددة في هذه الوثيقة وأن تتطور حتما بمرور الوقت. وستشمل الدفعة الثانية من هذه المقالة تصميمي لهندسة البرمجيات التي تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه. لمزيد من المعلومات حول التداول حسابي، لا تتردد في الاتصال بي. لتحميل نسخة من تقريري، يرجى النقر هنا. للحصول على قائمة كاملة من المصادر يرجى الاطلاع على تقرير مقدمي الخدمات أتاس تشمل، ولكن لا تقتصر على: كوانتوبيان - المستخدمين تحديد استراتيجيات التداول الكمي في بيثون ويمكن أن يعيد اختبارها. يمكن للمستخدمين أيضا تنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. تلقت كوانتوبيان مؤخرا استثمارا بقيمة 6.7 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق خدماتها. إكامتريكس - باستخدام المستخدمين ريزم بصريا بناء استراتيجيات التداول خوارزمية جديدة، والاختبار الخلفي تلك الاستراتيجيات، وتنفيذ تلك الاستراتيجيات على الأسواق الحية. أعلنت إيكامتريكس مؤخرا عن تمويل جديد ل ريزم بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي. والوساطة - بعض السمسرة تسمح للتجار لخلق السير التجارية التي تنفذ تلقائيا استراتيجيات التداول الخاصة بهم. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي نظرت في العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق األسواق المختلفة أسواق األسهم هي السوق األكثر شيوعا في التجارة، ال سيما بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء. في ما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13 إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية (أوتك) إلى رقائق غير متطايرة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا. يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية. والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام. أسواق الصرف الأجنبي سوق الصرف الأجنبي، أو النقد الأجنبي. هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. وتتجاوز حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الاخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. هنا بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. لذلك، أسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر أزواج العملات الغريبة - أي العملات من البلدان الصغيرة - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم، الفوركس، والأسواق السلع كلها تقدم تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير. لذا، ما هو أفضل ما يصل إلى المستثمر الفردي أن تقرر أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنماط أنظمة التداول تريند-فولوينغ سيستمز الأسلوب الأكثر شيوعا من نظام التداول هو الاتجاه - نظام المتابعة. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه. موفينغ أفيراج سيستمز تستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كلا من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب: أنظمة اندلاع المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مشابه لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو تراكب البولينجر باند بسيط. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. وفيما يلي الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: عيوب أنظمة تريند التالية: اتخاذ القرار التجريبي المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبيا. البقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد. كونترترند سيستمز في الأساس، فإن الهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود. أنواع أنظمة كونترترند تعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية. عيوب كونترترند الأنظمة التالية: E مبيريكال ديسيسيون-ماكينغ ريكيرد - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هي النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية. قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد. غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف). خاتمة الأسواق الرئيسية التي هي أنظمة التداول المناسبة هي الأسهم، الفوركس والأسواق الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2